老師，我想核對下，21年的考綱是把外匯市場與風(fēng)險刪去考綱了嗎？20年的課是有這塊內(nèi)容的
老師，這道題里ytm和spot rate6%，兩個條件都沒用上，而且為什么我理解成用三個債券復(fù)制成第四個債券（pot rate6%的債券）。是怎么樣從題意中看出是復(fù)制成第三個？謝謝
這里梁老師講到的 -0.0001和 0.01%可以約掉 是因為題目中給了 applying a one point shift 嗎？如果不是 one point shift 是40 basis point 之類的呢？ 還是說 因為是DV01 所以 永遠(yuǎn)是約掉的 我看公式 分母是Delta Y 沒有理解的很明白哦
老師您好，這道題一上來是不是就可以直接排除1了，因為coupon rate 大于市場利率，因此此時債券會溢價。
對于plainbond，MacDURATION，什么時候equal to its maturity。
這兩個等式的原理是什么？不懂
這里老師是不是講錯了，應(yīng)該是mac.D=D*x(1＋y)吧
為什么說u算出來的值小于正態(tài)分布算出來的值，就是違約的，怎么理解？
紙質(zhì)材料里的p（R）指什么？R是風(fēng)險吧？
第28題 這道題可以用考慮均值的那種方法去算嗎？如果用考慮的方法去算，那兩個波動率的比例是多少??？
20題0.23次方為何
為什么選A?
這題選什么？
習(xí)題6中effectiveduration是9.8years,這個是按講義中ED去理解嗎，還是直接視為MD為9.8代入公式？本題計算過程還請詳解一下，謝謝！
老師好，第二個債券這里，中間的現(xiàn)金流5不是應(yīng)該加到最后那里變成162.12＋5？？？
程寶問答
金程問答