這里的第二年折現(xiàn)因子計(jì)算錯了，應(yīng)該為0.9513，計(jì)算方法為圖一，計(jì)算器兩種都摁了好幾次，如果是我算錯了，請指正，畢竟如果我計(jì)算器或者公式錯了，會很影響我的考試，謝謝
第51題中看跌期權(quán)的delta取值不是-1至0嗎？這樣子不是可以比較看漲跟看跌期權(quán)的價格變化嗎？而且為什么老師講解的時候說看跌期權(quán)的datle在out of the money的時候也是趨向于0，不是應(yīng)該趨向于-1嗎？
我記得第一門講過 var=el+ul 所以這里var是wcl嗎
是不是對于short方 就usually positive呀
二叉樹算分紅的，是不是后面的股票價格還有期權(quán)價值，都不需要與q有關(guān)，只有概率p與q有關(guān)
請問最后一段話怎么理解
最后一個例題的C=129.4能列出詳情步驟嗎？我算的是105.8想知道哪里算錯了
老師，我想問一下視頻中紅色部分是怎么算出來的呢
bond 一般是凸型嗎，option的gamma一般是大于0嗎
43題中，B和C，所有的option中都含有學(xué)到學(xué)到的這5個希臘字母嗎
歐式期權(quán)不能提前行權(quán)的話應(yīng)該是只能使用K的啊，為什么公式都是PV（K）呢
期權(quán)的價格從20減到0，這個是已經(jīng)獲利，退場之后變?yōu)?嗎
請問這道題我哪里解的不對呢？
老師，為啥是A??？
老師，答案給的這個公式是哪里出來的哇
程寶問答
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