Q41這三個簡圖，theta咋看出來期限短的取值大，不畫圖自己背誦又容易混??
老師好，第三步折現(xiàn) 用 payoff 乘以 p的三次方 再折現(xiàn)，是不是中間省掉了payoff等于0的地方
老師，這個應該怎求呀？
C選項，如果加上not，不會超過1%，這樣的描述正確么？
S*U和S*d都不等于這兩個數(shù)呀，
老師您好，jump of是什么意思？在哪一頁找不到了
delta
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計算時，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
ker rate 01為什么是價格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒有用到duration？，練習的第一小問不懂
老師，答案說隨著到期日更近，delta應該負的更多，那為什么舉例里今天delta0.57下周0.56了呢，不是應該0.58嗎，這個題不太明白
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
為什么美式看漲期貨在標的股票沒有分紅的情況下永遠不會行權？這個是從價值定義上解釋的嗎？如果標的出現(xiàn)利好上漲 超過K了此時不就可以提前行權嗎？
老師在視頻46:35處 在用遠期利率計算債卷價格的時候 為什么先用0.94% 又用1.79%，0.94%用了兩次
沒有明白這里 這個老師講的兩邊都是loss>VaR? 這不對吧？是按絕對值看的意思嗎？
33:31，不明白為什么問的是五年期利率的KR01，為什么不只受到5年期利率的變動，還受到第三年和第九年利率變動的影響？
程寶問答
金程問答
