老師我想問一下，如果r下降時虧了，那么forward只需要在最后結(jié)算時給錢，那么融資成本不是比futures更低？
第74題，在比較st大于等于k，然后得出結(jié)論，后面又變成st小于k又判斷，這個是假設(shè)大雨等于或小于嗎？這道題怎么看？
老師您好，這道題里面，5它說的不是quarterly rate嘛，為啥不先換算成年利率再算，答案直接把5當成年利率計算了，還是說這個5代表季換算名義年利率？以及這句話if interest rates are compounded quarterly ，這句話放到這兒有啥作用？感謝??
老師這里可以算出swap rate 可是并沒有說是收到 還是支付的啊 默認swap rate都是收到的嘛
33題如何理解將future rate3%調(diào)整成了3%*92/360/92*365，act/360的意思是不是就是不能用360天應(yīng)該轉(zhuǎn)換成實際一年365天來計算
老師，您好，這道題由于只有一個選項大于維持保證金1000，我直接選D可以嗎？如果不行，原因是什么？在哪種場景下會出現(xiàn)小于1000的情況
老師，848c選項，garch的均值回歸不是指σ2嗎?也不是return回歸啊?為什么會出現(xiàn)肥尾呢?
為什么這里買一個call 賣一個call的payoff不用算呢 而單個bull就要算呢
老師，所以歐洲美元期貨到底報的是3個月的折扣率，還是一年折扣率需要除以4啊？
forward market課后習(xí)題求的value究竟是什么呢？
這里具體怎么算的分子？
老師好，我想問一下這個題在算浮動利息現(xiàn)值時 ，為什么只有一筆現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和呢，不是應(yīng)該用即期利率算每一期的遠期利率后，將三筆現(xiàn)金流鐵線求和嗎
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
為什么各項F收斂于S
老師好，請問對沖不就是相反趨勢嘛？
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