不明白這題答案 公式不是P大＋P小-2P0/P0△y^2嗎
這題答案D項(xiàng)應(yīng)該怎么理解 面值不變 現(xiàn)值不變 每月支付不變 到期時(shí)間增加了 對于折價(jià)債券那YTM不應(yīng)該也增加才對嘛
怎們用簡單期權(quán)復(fù)制choose option聽不太懂
請問這里怎么理解 歐洲美元期貨要對沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)要做空頭放呢
down and out call那這種期權(quán)賺的是什么 賣出嗎
老師，前面說h是多少分期貨，這里n又是多少份期貨，有點(diǎn)混了，這倆不一樣？
這個(gè)圖中的 survival probability and life expectancy怎么理解
老師，這個(gè)例子還是有債券的思維在里面，一個(gè)pool里面有1百萬個(gè)面值，101.50就是100個(gè)面值值101.50，那1個(gè)面值就是1.0150？
這個(gè)260000不應(yīng)該是三個(gè)月的收益嘛？為什么老師說是年金呢？
零息債和附息債的區(qū)別是什么
老師，便利性收益可以幫忙解釋一下嗎 最好有一個(gè)例子
計(jì)算dirty price的計(jì)算器使用方法是什么？
為什么最后約定1U等于F0 EUR了呢？
這題按揭不用攤銷的嗎
With the longest net long position沒有明白
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