金程問(wèn)答
遠(yuǎn)期不需要保證金嗎？不是有了CCP之后也需要較保證金嗎？
為什么A和C是錯(cuò)誤的？
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們和member都要交initial margin和variation margin。是一樣的嗎？不一樣吧應(yīng)該，我們不是member呀？ 2、請(qǐng)問(wèn)member和broker是一個(gè)意思嗎？
在老師的手寫講義中，當(dāng)現(xiàn)貨會(huì)存在收益時(shí)，期初只需要借入S0-i的資產(chǎn)即可，但是其中的i是在以S0為本金前提計(jì)算出來(lái)的收益，如果期初是S0-i那么至期末的產(chǎn)生的i與期末本金為S0的i的金額是不一致的，那么期初應(yīng)該買入的S0-i與老師說(shuō)的S0-i的金額應(yīng)該不一致的吧？
老師，這道題目并沒(méi)有說(shuō)明是long的期貨，為什么算基差的時(shí)候不能用f-s啊
I/Y＝3是怎么來(lái)的？
能分別分析一下每個(gè)選項(xiàng)嗎，謝謝！不明白為什么這樣會(huì)導(dǎo)致信用利差的增加或減少。
請(qǐng)問(wèn)為什么久期算出來(lái)要用負(fù)號(hào)，什么時(shí)候要負(fù)號(hào)？
老師好，我想問(wèn)一下16題為什么dirty price不是T10時(shí)刻貼現(xiàn)會(huì)T0時(shí)刻的現(xiàn)值，而是貼現(xiàn)完之后在加上T0到T0.25時(shí)刻的總值呢？另外，AI為什么是要除以180而不是360？課上講的例題中（見(jiàn)第三張圖）也是semi-annually，但是除以360天算的AI值。
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)貨是什么意思??？
請(qǐng)問(wèn)F的valuation和pricing 的差別是什么，沒(méi)太聽(tīng)懂。梁老師說(shuō)futures的pricing 每天都有，那是不是相當(dāng)于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
請(qǐng)解釋下commission這部分及配套的例題，沒(méi)有看明白
請(qǐng)解釋下第6題各個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)解釋下第五題，為什么smm可以直接乘以22m，老師上課時(shí)不是說(shuō)計(jì)算smm的分母是期初本金減去本期應(yīng)該還的本金
為什么the lower the coupon rate the lower the interest rate risk
程寶問(wèn)答
