老師，這道例題最后的提問是：demonstrate how to adjust the portfolio's beta? 這個提問的實質(zhì)就是求number of contracts嗎？為什么這么問呢？
老師好，BCD項不理解
這題怎么算，這個N（d1）是啥呀
這里的知識點重要嗎？會考嗎？做題的過程中沒有碰到過呀
請問這題目說前五年的payment的只要利息，那后25年不應該是在這基礎上算的嗎？解析上還是用100，000作為pv是不是不太好
Yield大于或小于6%這里的分析完全沒有聽懂
為什么是用期貨報價乘以轉(zhuǎn)換因子而不是用債券報價乘
老師好，我這邊不是很清楚market-if-touch order和limit order的區(qū)別，感覺它們倆都是在市場上觸碰到了一個限定價格or更優(yōu)于限定價格的價格后達成交易。我看中文精讀上有談到兩者的區(qū)別，上面說market if touch order是指觸發(fā)后就可以按市場價進行交易，且不要求比限定價更優(yōu)的價格?？墒且坏┯|發(fā)后不會即刻交易嗎？如果即刻交易的話觸發(fā)價就應該是等于市場價吧？
請問老師，模考一第63題怎么做？
這題計算器怎么按
請問老師，投資者為了對沖借款利率則做空頭的歐洲美元期貨。為什么這道題期貨合約的收益，計算的是合約到期日與開始時這兩個時點對應的利率下期貨合約價值變動。我不明白的是，在期貨市場是逐日盯市的，每天結算盈虧，期貨市場的收益或者虧損不應該是交割之前每天的盈虧之和嗎？
63題怎么看相對優(yōu)勢和絕對優(yōu)勢
Vf=1150*250 代表的是什么
老師，88題ab選項怎么理解？
老師，這里的上下限是不是都是折算到期初的？是不是都是期權的內(nèi)在價值？而非最終利潤？看跌那塊有點不太理解，期初價值為什么是k？而不是s？如果說他的執(zhí)行價是k，那看漲期權最后的執(zhí)行價也是k?。窟€有p和s是不是指看跌看漲期權的本身購買價值，也就是內(nèi)在價值？
程寶問答
金程問答