mark-to-market value of the swap will increase ，老師好，D選項沒有明白，逐日盯市的價值為什么下降呢，謝謝
能再講一下第二個選項嗎？視頻里沒講清楚
不是說要買入USD期貨賣出USD現(xiàn)貨嗎，為什么選buy CHF spot, go short CHF futures？
解析里的1.4是怎么出來的。另外再講講這個對數(shù)公式LN怎么計算吧
這個知識點課件中有嗎？為什么感覺課后題的知識點課件中都沒有講
老師，所以修正久期公式中的P指P0，債券初始價格對嗎
按照解析里的說法，題中SOFR funtures的underlying asset SOFR rate應(yīng)該是quarterly compounding？那么Eurodollar Futures的約定3-month Libor rate也是quarterly compounding嗎？
請問這道題是哪一節(jié)課的內(nèi)容呢？
這個匯率為什么要這樣減呢 可以詳細解釋一下嗎 謝謝
這個題是什么意思呢 過程為什么要那樣寫呢 可以詳細解釋一下嗎
請教在0.5年、1年、1.5年、2年時刻，對應(yīng)英鎊計價的凈支出軋差貼現(xiàn)到0時刻為什么用解析中的分母（1+2.5%/2)^1及（1+2.5%/2)^2、（1+2.5%/2)^3、（1+2.5%/2)^4，而不是（1+2.5%/2）^0.5,（1+2.5%/2）^1,（1+2.5%/2）^1.5，1+2.5%/2）^2？謝謝解答
T和T?0、25，為啥歐洲美元期貨可以在T結(jié)算，F(xiàn)RA只能在T?0。25結(jié)算呢
a說不是定制化的意思不就是標椎化嗎，那標準化不應(yīng)該也是交易所的優(yōu)勢嗎
請問C錯的點是不是在于, profitability應(yīng)該看operating ratio
請問這個PRN=290,256.58.具體是哪一期, 在計算器上怎么按
程寶問答
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