這道題為什么F小于S，forward曲線就是下行趨勢的呢？
老師 為什么這道題的annuity用perpetuity的P=C/y的公式來算呢
FRA是約定借款期間的利率，例如想在T1-T2時刻借錢，怕利率上漲，在0時刻約定了該時間段的利率。0時刻也是valuation 時刻，所以不應(yīng)該選b嘛，valuation date。
如果采取商品互換的方式對沖，是不是可以把可以實現(xiàn)銷售的汽油價格由固定互換為浮動，以這種方式對沖可以嗎？
請問例題中的分子260000與分母1.005是如何得出？
這是利率互換不涉及本金，為什么不是支固定的現(xiàn)金流折現(xiàn)，和收浮動的現(xiàn)金流折現(xiàn)？
fra中的t2是等于0.25嗎老師，不是的話，T2怎么理解呀，在t2發(fā)生什么事情
老師您好，這里的賣看漲收益，為什么要加上一個C呢？這里的C是指什么呀
視頻解析里面0.73099 USD/CHF 代表的不是1 USD=0.73099 CHF嗎？題目條件是1.368CHF=1USD 這兩個不是矛盾嗎？老師 這個外幣和本幣的表示方式?jīng)]太弄清楚
想問下為什么不是計算完整體收益之后再計算收取的費用？（不過這樣就是負的了)
老師怎么會存在保費盈余呢？我們根據(jù)公式算出來的，未來支出現(xiàn)金流的現(xiàn)值和保費收入現(xiàn)值是相等的，這樣算出來的保費應(yīng)該是剛好夠用吧？
cash不是現(xiàn)金嗎？能理解為現(xiàn)貨？標(biāo)的是標(biāo)普500不應(yīng)該沒有分紅嗎，不是股票才有分紅？
請問這題不用圖形的話可以怎么理解呢
為什么課件里算payoff時進行了貼現(xiàn)，但是這題不用呢
為什么在無分紅的情況下，American put會提前行權(quán)？
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