85題，觀點2的最后一句話不太明白什么意思？
老師請問 如果用最原始的方法 把兩個債券的R3 R4算出來 在操作計算器的時候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
請問第58題，是因為是oil producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因為S1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來損失
為什么這個期權的k不用折算 我記得基礎課k都是折算的啊
這個一價定律是不是期限 年金支付時間一模一樣才能用啊
第55題，一個互換是5年的，一個是10年的，而歐洲美元期貨是三個月的，期限都不匹配為什么可以對沖？
老師好，課上的老師提到說“實際融資時間是T1~T2這段時間”，應該如何理解這句話呢？比方說我是long方，我在0時刻鎖定了borrowing rate，那是否就是說我在T1時刻就借錢然后T2時刻還錢？
老師您好，按半年付息和按半年復利啥區(qū)別呀
老師，這題的第三問答案是87.47，其實是用麥考林久期比上了（1+11%）作為修正久期算出來的。如果按照老師的講解，連續(xù)復利時麥考林久期等于修正久期，算出來是87.54，會有偏差。那根據(jù)這題擴展，只要是連續(xù)復利兩者都視為相等是嗎？（原理我是清楚的，難道是這題的答案有問題？）
為什么這里s小于f他的利率反而大于零啊
講題的是Cindy老師么？聽起來聲音不太對，感冒了嘛？多多保重早日康復！但是講題思路很像cindy老師～表白下cindy老師，太贊了??通過題目，來復習相關知識點，以達到知識點的融會貫通，這才是專業(yè)的金程老師該有的樣子哇！????
對債券價值估計，用現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，這是相對價值估計么？不應該是絕對價值估計嗎？還是簡單的貼現(xiàn)求和是絕對價值估計，考慮了風險溢價是相對價值估計？
老師您好，我還是不太理解為什么新的swap的價值是0。
所以無論是房價漲還是跌，都可能會提前償付嗎？
老師您好，在2015年4月的那個時刻，為什么要在利息上平方，根據(jù)畫圖，從15年1月1日至4月1日，我理解就付了一次息，這個知識點我學習的不是特別透徹，還請老師解惑
程寶問答
金程問答
