Vf=1150*250 代表的是什么
老師，79題可以再講一下嗎？謝謝
老師，這里的上下限是不是都是折算到期初的？是不是都是期權(quán)的內(nèi)在價值？而非最終利潤？看跌那塊有點不太理解，期初價值為什么是k？而不是s？如果說他的執(zhí)行價是k，那看漲期權(quán)最后的執(zhí)行價也是k??？還有p和s是不是指看跌看漲期權(quán)的本身購買價值，也就是內(nèi)在價值？
27題利率上升會獲利，不就是價格下降會獲利嗎，為什么不是put？
老師，67題，是不是擔(dān)心r上漲導(dǎo)致p下降？所以要做一個看跌趨勢的期貨或期權(quán)來保護(hù)？ 1）c選項如果把long改成short對不對？ 2）D選項把call改成put對不對？
請問這題題目中的選項是什么意思，分別是怎么算的呀
老師，能不能總結(jié)一下，美式和歐式，call和put，在有分工和無分紅情況下的各種是否提前行權(quán)情況
老師;為什么I/Y=6%,謝謝
老師好，protective put和long call一個性質(zhì)的話，為什么還會有protective put呢？實際意義是什么呢？
請問老師，習(xí)題集631題a選項怎么理解？c選項損失分散化不應(yīng)該是缺點嗎？
第18題，為什么逐日盯市的期貨利率要比FRA的遠(yuǎn)期利率高？
這題目里為什么是discount rate？
請問老師，習(xí)題集423題，CTD cost到底是98×cf-備選bond還是備選bond-98×cf?
老師好，這個題還是讀不明白，為什么判斷是6個月之后的3個月？還有是，老師筆記的最后一行，R?0.25，是R除以4的4乘0.25次方 的意思嗎？感謝
第一筆儲存成本不是應(yīng)該在第一個月的開始或者是0時刻的結(jié)尾支付嗎？怎么會是在0時刻就支付了
程寶問答
金程問答