老師這道題非常不理解，可以再講一下嗎？謝謝
The term structure is flat at 5% per annum with continuous compounding. Some time ago a financial institution entered into a 5-year swap with a principal of $100 million in which every year it pays 12-month LIBOR and receives 6% (both annual compounding). The swap now has two years eight months to run. Four months ago 12-month LIBOR was 4% (with annual compounding). a) What is the value of the swap to the financial institution today? b) What is the financial institution’s credit exposure on the swap? That is, what if the counterparty of the financial institution defaults? (2 marks) 老師這種要計(jì)算前面也有利息收入的利率互換當(dāng)前價(jià)值的題目應(yīng)該怎么計(jì)算呢
老師，請(qǐng)問：1）擔(dān)心歐元下跌，long put或short call，這個(gè)有公式嗎？還是楊老師自己總結(jié)的術(shù)語？感覺楊老師術(shù)語很多，基礎(chǔ)課不是聽她的課程，非常難理解！2）題目中說到exchange rate is USD 1.25perEUR，為什么最后還是選擇乘以0.022？
分母下面的0.25根據(jù)一般復(fù)利的公式不應(yīng)該是(1＋8.08%)^0.25嗎 0.25應(yīng)該在小括號(hào)上面啊
老師，這道題可以再講下嗎？老師講的聽不懂，謝謝
如何用金融計(jì)算器算PV
Positions can be closed out be entering an offset position.什么意思呀
t1，t2是什么
老師，最后一行不理解，為什么FRA的價(jià)值大于期貨的？而且相對(duì)應(yīng)的，期貨的利率為什么高呀？
歐洲美元的盈虧方向理解不了
為什么合約價(jià)格上漲利率下降
這題不太清楚，如果算出市場(chǎng)期貨價(jià)偏低，應(yīng)該買入期貨，賣出現(xiàn)貨，應(yīng)該選D啊，為什么選C。
為什么是short,不是擔(dān)心什么做什么什么嗎？擔(dān)心利率上升，就在期貨市場(chǎng)買入吧？
六次方這個(gè)計(jì)算器怎么算3年利率
老師請(qǐng)問這里22題的合約價(jià)值為什么用1000-1050 難道不是在T時(shí)刻遠(yuǎn)期價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差才是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值嘛 遠(yuǎn)期合約的價(jià)值到底表示的是什么
程寶問答
金程問答