FRA到底什么時候結算，課上講的是t1的時候settlement，t2確認利息。講義里不也寫的settled at beginning
老師，我有英文理解的問題。根據題意，plan to borrow 3m for 3月，意思不就是公司打算向某人借3m的錢么？那向別人借錢就要付利息，怕利息高啊，所以向鎖定利息在2%，現在利息高了是3%，所以long期貨嘛。但是我看解答，是要做空，難道是公司借給別人錢？
這道題發(fā)行債券用-ke（-rt）表示怎么理解
為何答案是b
老師能不能講一下股指期貨的持倉成本如何計算？股指期貨、ETF基金、股票的持倉成本計算方式有什么區(qū)別？謝謝
為什么是short future
在紙質教材里，藍色區(qū)域部分寫的是max(0,64-A)；是不是紙質教材寫錯了，實際是max(0,65-A)？
為什么R上升了八十個基點
這題考的是Cost=QBP-QFP*CF嗎？視頻沒有聽太懂。其他同學提問里的那張圖只是個結論，硬背容易被錯。請老師再詳細逐個分析解答一下，low coupon、 high coupon、long duration、short duration、upward、downward這些之間的關系，謝謝
什么是路徑依賴？為什么說蒙特卡洛模擬法可以考慮路徑依賴？利率二叉樹為什么不適合？
為什么分母上沒有減去當月應還本金？
請問cost of carry的計算公式是什么
clean price 和dirty price 理解
是不是題目出現了歐洲美元期貨，就能直接推出他們是負相關的
請問為什么利率下都要除以2呢？迭代法，應該是一個2年期的附息債券等于4個不同期限的零息債券價值。這道題就是0.5；1；1.5；2年期的零息利率之和等于其市場價98.82；為什么每一個利率下面要除以2呢？R0.5、R1、R1.5、R2不是代表一段時間的零息利率嗎
程寶問答
金程問答
