a call on a put,a put on a call各是什么情形？
如果期貨價格大于現(xiàn)貨市場的價格，這個套利機(jī)會是不是交易員可以到現(xiàn)貨市場購買資產(chǎn)，然后馬上到期貨市場找到dealer并和他們簽訂一筆看跌期貨，然后馬上交易，把市場買來的資產(chǎn)按照當(dāng)天的合約價賣給dealer？ 第二個，如果期貨價格低于現(xiàn)貨價格，那么這個套利機(jī)會就是在期貨市場上long contract, 并按照當(dāng)天（合約上的）價格交割了資產(chǎn)，然后到現(xiàn)貨市場賣掉？
這里折現(xiàn)的方法，為什么不是用0.75/(1＋0.03)^0.25這種形式，而是直接把利率0.03除以4得到0.0075？
1.為什么第三個call不行使呢，前兩個call都能行使？ 2.不行使的話，為什么還能賺到手續(xù)費(fèi)？手續(xù)費(fèi)只是long call/put交嗎？ 3.手續(xù)費(fèi)和要交的保證金有什么關(guān)系、區(qū)別。 4.之前講到的option保證金要求，期限是在9個月內(nèi)的交的全價里面包括什么？期限大于9個月的交的是什么要求？他倆的區(qū)別在哪里？
請問，下面我寫的，為什么在計算利息收益折現(xiàn)的時候，不是常規(guī)的折現(xiàn)方式，而是1+Rt，這種形式呢
在這個payoff里面是不是還有一個債券的成本?。?
老師您好，我想請問一下為什么要買房承擔(dān)應(yīng)記利息啊，這個應(yīng)計利息是什么？ 謝謝老師
這里老師說錯了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
你好，老師，我想問一下，這個201頁的例題里哪一句說的是每一份金額是250元啊？這個金額是默認(rèn)的嗎
老師，我還是不太理解這里的dirty price 為什么這么算出來
期貨利率為何偏高？因為價值偏低，價值與利率反向，因此偏高？
這個題是有兩個到期日嗎？一個2014.6.13和2020.7.1？怎么算呢？
老師您好，圖片中固定執(zhí)行價格的收益表達(dá)方法什么意思？
老師您好，F(xiàn)AR是什么意思，全稱是什么？另外CA就是convexity adjustment嗎？感覺老師講例題的公式只用了減號后面的部分？
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