1、GAP option 如果是short call ，short put的話，是不是講義上的圖形沿x軸反轉？如我所附的圖形。 2、long call的時候，如果K1>K2,則有可能出現pay off為負，這個時候，不是應該選擇不行權嗎？不行權就是損失期權費，損失應該是一條直線，不會出現斜線的情況。
組合價值折現到期初怎么計算的
歐洲美元期貨，空投，應該是利率上升，合約價值下降，然后是賺的吧，這里老師是不是口誤了
想不明白這種swap怎么虧了還在倒貼錢
為什么賣出收益和買入成本都要加應計利息呢，而且為什么都等于1500呢
Chooser option復制為什么執(zhí)行價格是PV(k)，而不是執(zhí)行價格是k，折現后是pv(k）呢
這里還不應該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
有點沒想明白，若在0時刻平倉期貨，那么50不就是當時平倉的時候的收益嗎？為何要是9個月后才能實現收益？
老師，請問552跟553兩道題，解題的思路我都沒有頭緒。
我覺得79題C選項老師講的有點問題吧 沒太聽懂 up-and-in put 要S漲到110才會生效 生效之后put option為什么會帶來收益呢？ 題目中是說barrier has not yet been crossed 那沒生效 是不是就等于沒有影響啊？
為什么coupon要除以2呢？沒說10%是年利率呀，為什么不是半年的利率10%
題目怎么看出要互相抵消的
老師 您好， 請問關于 conversion factor 轉換因子，這個東西是交易所制定的，是在簽訂合約前就設定好的嗎，并且伴隨著這份合約直到交割日截止恒定不變，還是說要跟隨交易所每天發(fā)出的新的轉換因子列表而變化啊？
老師為什么正相關的時候，利率下降提供保證金，對期貨是有好處的呢？
T＋0.25 是期貨合約的期限＋約定利率的期限，什么是約定利率的期限？
程寶問答
金程問答
