這題為什么不能先求出6個月的本息再相減啊
怎么判斷是空頭，有點不理解
會不會出現(xiàn)現(xiàn)貨市場提前賣出或者提前買入，但是期貨市場還沒有到期？
老師您好，請問怎么得出的R2與R1的關(guān)系的？一定是介于兩者之間嗎？為啥？
所以做空期貨的人往往手頭上是沒有債券的，一般都是期貨到期要交割給多方的時候再去債券市場買入，然后再交割。市場給了一個利于空方的機制，就是允許選擇成本最低的債券去交割，這樣就可以到債券市場買入低成本債券，然后拿到期貨市場和多頭交易？
請問如下圖（視頻48:16）下面式子怎么來的呀？
不明白這題答案 公式不是P大＋P小-2P0/P0△y^2嗎
spot rate上升了為啥YTM就降了？它不是一個相當于平均值的嗎
in six months 可以翻譯成六個月后的嗎 六個月后的變化不應(yīng)該是after?
老師畫的圖看起來的意思是 St>K2 最大值是小于 C2的 想問 是不是老師的圖只是舉例而已 其實最大值可以大于C2也可以小于C2 但看起來應(yīng)該最大值是大于C2才對 有點沒太理解這里 如果組合的最大值小于單獨的short call的收入那為什么不直接做一個short call？
老師，請問這個題目里為什么是1080*250呢。 請問這個250是固定的嗎
老師，請問這個問題里面的系數(shù)（0.928）還有0.031 ，0、026，是題目中給出的嗎，還是要自己求呢。自己求的話，要怎么求呢
標的物和利率的相關(guān)性為負，期貨價格小于遠期是什么原理
老師，能再講講利率對看漲和看跌期權(quán)的影響么？謝謝
lease rate 為什么是收益率呢？這個不是從broker借來的么，不應(yīng)該算是一種成本么？
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