請(qǐng)問第49題為什么是上升0.2，現(xiàn)在-1.8，原本-2，不是縮小了0.2嗎？為什么strengthening？strengthening的意思是基差增加了的意思還是縮小了的意思？我的理解是基差增強(qiáng)了如-1.8至-2才用strengthening表示。
A選項(xiàng)的利率上升，是指semi-annual coupon bond和zero-rate coupon bond的YTM上升嗎？為什么會(huì)更偏向于coupon bond？A選項(xiàng)說的indifferent是指兩個(gè)債券之間什么方面無區(qū)別？
這個(gè)地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
那lower bound是怎么算的？
到底應(yīng)該是本幣減外幣還是外幣減本幣？
為什么是斜向下的，賣期貨合約，不應(yīng)該是k-s嗎？隨著k變大，不應(yīng)該是斜向上的嘛？profit和payoff也不是很理解怎么區(qū)分選擇的，老師可以再細(xì)講一下嘛？
老師請(qǐng)問RK是什么意思呀？這個(gè)公式是用來干什么用的
從美元形式轉(zhuǎn)變?yōu)榘俜直刃问?，只要除以現(xiàn)貨價(jià)格就可以了嗎
27題沒明白，老師再解釋一下
這里，S減去紅利現(xiàn)值怎么就變成e的負(fù)qt次方了呢
請(qǐng)老師解釋一下各個(gè)選項(xiàng)謝謝
題目里是要把 storage 折到pv的意思嗎 老師講的時(shí)候?yàn)槭裁粗徽哿巳?和六月的 九月 12月的為什么沒這折到pv 還有convenience那部沒懂 老師可以把題目再翻譯翻譯嗎
老師，一般我們?cè)谟胒uture對(duì)沖duration時(shí)，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對(duì)吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個(gè)，那我該怎么處理，以及這兩個(gè)duration我該怎么去理解他。請(qǐng)老師把這兩道題都講解一下給我聽
請(qǐng)問老師。這個(gè)題構(gòu)造組合為什么構(gòu)造組合固定利率要用收到8.5%呢，那如果是其他的數(shù)字呢解出來的就不一樣了吧？
請(qǐng)問期貨對(duì)沖這里，如何判斷方向？是不是對(duì)沖股票的時(shí)候那個(gè)結(jié)果的正負(fù)號(hào)直接可以判斷Long Short，其余的需要自己判斷？自己判斷又是怎么判斷的呢
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