金程問(wèn)答
第二步賣期貨是虧錢(qián)的，那應(yīng)該用一步減去二步啊 為什么是相加呢[咖啡]
老師能給我講一下這個(gè)題嗎？ 不懂為啥用0.39%
這一部分是什么意思
為什么要估計(jì)成15年
有分紅的美式看漲不是不考？
這道題好繞
歐洲美元期貨是pay libor嗎？ 所以libor上升會(huì)導(dǎo)致?lián)p失？ 然后fra是pay fixed ，libor上升會(huì)導(dǎo)致收益？
煩請(qǐng)用去年的方法解答一遍吧，就是swap=floating-fixed我喜歡用這個(gè)了，其他方法學(xué)不會(huì)。我算出來(lái)50多萬(wàn)
老師，這題怎么理解??？
為什么不能選C
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來(lái)計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是cash的兩值期權(quán)原因嗎？ 另外問(wèn)一句，effective hedging is possible because of the strong( and positive)correlation between movements in cash prices and futures prices，有效對(duì)沖為何是現(xiàn)金價(jià)格和期貨價(jià)格運(yùn)動(dòng)方向正相關(guān)呢，正相關(guān)不是不能抵消嗎？
fra為什么會(huì)在t+0.25 結(jié)算 講valuation的時(shí)候都是折現(xiàn)到t的
這題怎么寫(xiě)？
這題怎么寫(xiě)？
這題怎么寫(xiě)？
程寶問(wèn)答
