金程問(wèn)答
老師，這里所說(shuō)的“估計(jì)出來(lái)的forward rate”是指在0時(shí)刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價(jià)格定低一點(diǎn)不就好了嗎？
老師，講義里沒有提到default fund是在成為會(huì)員的那一刻就要交的吧？感覺講義講的不是特別細(xì)呢，但會(huì)考的很細(xì)致
老師，這道題是直接記住結(jié)論嗎？因?yàn)樵谥v義里好像沒看到這個(gè)zhi?shi?dian
有離散收益和有收益率的區(qū)別
這一部分都沒理解
為什么有分紅股價(jià)下跌？有分紅的話這樣的股票不應(yīng)該更值錢嘛？
為什么payoff要用到期價(jià)格減去K呢，不是說(shuō)不扣成本嗎。
老師，這里公式底下的VF也指的是一份期貨合約的價(jià)值嗎？
老師，前面我們說(shuō)的long the basis是不是就是這里的short hedge，short the basis就是這里的long hedge
老師，cost of carry＜0就是backwardation反向市場(chǎng)，＞0就是正向市場(chǎng)是嗎
老師，標(biāo)的資產(chǎn)的持有成本＝成本-收益對(duì)嗎？
水牛和活牛難道不是一個(gè)資產(chǎn)嗎
老師這種帶歐洲美元期貨的題還要看嗎
老師這道題是不是不用做了，因?yàn)樯婕暗搅藲W洲美元期貨
老師，這個(gè)公式里的F，S，兩個(gè)R是啥意思
程寶問(wèn)答
