老師，能講解一下這題怎么做嗎？
老師，這個(gè)為什么是ln（88/82）呀，為什么不是82/88
固定利率不是半年付息嗎？那付息日不是1.25,0.65,0.05嗎？
為什么第三種方法算出來的是凈價(jià)？
1.為什么用libor折線 2.浮動(dòng)利率的1m利息怎么算出來的？時(shí)長(zhǎng)算哪一部分？ 3.互換為什么涉及到了bond
23頁的計(jì)算講解
題目沒說是美式還是歐式，默認(rèn)不用折現(xiàn)嗎
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
老師，這題式子應(yīng)該怎么列呀？
第一段的第一句英文太長(zhǎng)了，應(yīng)該怎么斷句，不太看得懂意思，confidential information指的又是什么？
老師這題是套期保值嗎 不是都鎖定了價(jià)格 價(jià)格怎么變動(dòng)都無所謂嘛 為什么還有預(yù)期的spot price
老師，這道題為什么這么做呀？
這一題，能不能來個(gè)通俗易懂的講法
這里的C2怎么和K1相比，怎么知道C2>K1的呢，又怎么確?？梢砸訩1的價(jià)格購買call2呢
這道題是看跌期權(quán)，但是未來的價(jià)格比交割價(jià)格高，payoff（K-St）不是應(yīng)該為負(fù)數(shù)嗎
程寶問答
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