請問這家公司與德國有什么關(guān)系嗎
請把夏普，特雷諾，索提諾，信息，阿爾法比例的大小和價(jià)格高估低估的關(guān)系一次性整理說明一下，謝謝。
沒明白老師中間講的lambda是什么意思？什么時(shí)候直接代數(shù)，什么時(shí)候需要先求超額收益再代入呢？
老師，還是不明白為何選B，在CML上，市場風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該p點(diǎn)嗎？
這道題沒有聽明白 麻煩老師再講一下
β=ρ/σ^2那個(gè)是什么公式？
老師，這道題每個(gè)選項(xiàng)相當(dāng)于沒解釋，就讀了一遍選項(xiàng)
當(dāng)時(shí)聽課的時(shí)候老師說SME三級，分紅從S到E，損失承擔(dān)從E到S。那這樣不是S級風(fēng)險(xiǎn)最低收益最高嗎
加杠桿后預(yù)期收益率會更高嗎，波動率也很大？
老師您好 所以按理來說大家的預(yù)期都是cantango的，因此在T0時(shí)間市場變成了cantago T0時(shí)間德國金屬公司做了多頭，但是實(shí)際上的市場并不是cantango，原油價(jià)格在T時(shí)刻進(jìn)一步下跌，導(dǎo)致原油T時(shí)刻的價(jià)格＜T0時(shí)刻的價(jià)格，因此多頭方是虧損的對嗎
不是說經(jīng)濟(jì)資本不同計(jì)算出的RAROC 不能直接比較嗎？為什么還要選B
精 老師1和4不理解
第33題，Var(A-B)=VarA+VarB-2Cov(A-B),這是在所有情況下都成立的式子嗎？
套利的時(shí)候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個(gè)資產(chǎn)的實(shí)際收益率。
第二個(gè)為什么是市場風(fēng)險(xiǎn)，還是不太明白。
程寶問答
金程問答