老師好，請問這里為什么是用連續(xù)復(fù)利的算法算?。坎]有提到這里是連續(xù)復(fù)利??？而且根據(jù)之前講的遠(yuǎn)期和期貨不應(yīng)該使用第一個公式嗎？
可以解釋一下這個題嗎
老師好，請問這道題這里為什么要直接假設(shè)是360天？天數(shù)不同，算出來的答案也不同吧。
老師好，請問這道題是什么意思?。客耆珱]有看懂，為什么要假設(shè)年收益率是6%？
請問如果題目說gap一定會存在負(fù)的payoff，這樣是不是錯的，因為感覺這個gap call可以在觸發(fā)行權(quán)后不馬上行權(quán)，等到有正的payoff是在行權(quán)可以嗎
OTC也要損失共擔(dān)嗎
請問這個題為什么不是這樣算 錯在哪
我想問一下，題目中的1,000,000premium、賠付現(xiàn)值9680.48、保費現(xiàn)值3396.3分別在這筆保險中是什么角色。一百萬premium是投保人付的錢還是保險公司會賠付的錢。賠付現(xiàn)值的9680.48單位是百萬嗎，望詳述。
老師 不太理解C D選項
C為什么大于等于S0+PV(K)
這里的current exchange rate 1.15是沒用嗎
解析里給的i/y 為什么這里i/y和spot rate是相等的
老師可以問一下十一頁這里的應(yīng)計利息的計算思路是什么，為什么可以直接用12/30這樣子計算鴨
這道題是啥意思啊？為啥一開始要用future計算呢？
老師606題為什么說選bconditional market risk呢？請老師詳細(xì)解答一下題目和選項，謝謝老師
程寶問答
金程問答