請問為什么futures大部分都在合同成熟之前就平倉了呢？
請問price limit和position limit都是由exchange market來決定嗎？
請問price quote的minimum price change for each contract是有誰決定的呢？exchange？seller？buyer？
請問是只有加減的時候需要注意復(fù)利的方式而乘除不需要嗎？valuation計算時Rk和Rf需要都是季度復(fù)利調(diào)整單位，為什么除以1+3%的3%不需要呢？
請問initial margin 50%的意思是我要買的資產(chǎn)價值的50%吧？那為什么從這個值能看出來我買一半借錢在買一半呢？怎么不是我全借錢買的呢？
請問這個是不是long hedge的例子？客戶要買英鎊，怕價格升高，就去long futures期待價格升高受益，從1.25到1.3future漲得就從投資成本里去除了？
這個未來價格如果給無風險利率和leaserated的話，用s(1+R/1+l)^t還是s*e^(r-l)t呀，這兩個公式的使用情況都是什么呀，有點混了
ppt18-19這里的1.5怎么區(qū)分是遠期的價格還是價值？？還有下面的障礙期權(quán)95，80為什么完全不考慮？
這題是貸款的amortization，請問不按計算器能算出來么，如可以應(yīng)該怎么算，謝謝
老師好，請講下此題，謝謝
老師好，這個算式是如何得到的？這邊是按照單利計算的嗎？
30:20左右說美式期權(quán)可以看成歐式期權(quán)的條件聽不清
1 最下面in the money=2，那為什么OTM不是-2而是0呢？ 2這一部分題目考試會直接告訴我們用哪一種方式計算嗎？
場內(nèi)市場是不是都由ccp作為中間商將會員與會員的交易建立起來的
usd和cAD這兩個計算在計算器上有沒有簡單方法，還是建議按照公式一步步算，比較容易算錯
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