金程問(wèn)答
這個(gè)題的VF為什么要除以100
為什么借錢(qián)會(huì)擔(dān)心利率上升
期貨價(jià)值下跌是需要補(bǔ)充variation margin所以會(huì)有outflow，而如果此時(shí)市場(chǎng)利率上升則借錢(qián)補(bǔ)充保證金不合適。是這個(gè)意思嗎？
能判斷出來(lái)是BULL，但是這個(gè)最大最小值怎么算？
在新合約簽訂之前，怎么close out倉(cāng)位呢？反向交易嗎？
可轉(zhuǎn)債可以拆分成這兩部分是什么意思？
為什么N小于0就是short呢？請(qǐng)教老師，謝謝
在做遠(yuǎn)期外匯定價(jià)的時(shí)候，是否要了解利率平價(jià)理論？考試會(huì)考到嗎？因?yàn)槲铱吹嚼蠋煕](méi)有詳細(xì)講這個(gè)理論
金融資產(chǎn)的收益率需要在計(jì)算期貨價(jià)格上減掉也是因?yàn)槠谪浲顿Y方并沒(méi)有擁有資產(chǎn)，只有貨幣市場(chǎng)上擁有這些標(biāo)的資產(chǎn)的投資者才有權(quán)利享受這些收益，而期貨投資方的收益一般就是靠資本利得（就是賺差價(jià)）
如何理解：a swap's value is zero at the time it is entered. 是說(shuō)互換一開(kāi)始沒(méi)有好處么？所以體現(xiàn)value=0？
老師這里月利率0.2%，轉(zhuǎn)化成年利率怎么能簡(jiǎn)單乘12呢，記得有一個(gè)公式，不同期限的利率互相轉(zhuǎn)化，如圖，假設(shè)年利率是R1……
視頻1小時(shí)29分，dolar roll的價(jià)值計(jì)算中，賣(mài)出總價(jià)和買(mǎi)入總價(jià)中的應(yīng)計(jì)利息好像是一樣的？計(jì)算中可抵消約掉？
在什么樣的情況下才會(huì)使用gap options？
Gap option 會(huì)是考查重點(diǎn)嗎？需要了解，還是熟練掌握
creation unit是不是和封閉式基金的特點(diǎn)還是有區(qū)別的？我的理解是creation unit其實(shí)是擴(kuò)大了基金規(guī)模，但是散戶(hù)直接購(gòu)買(mǎi)和封閉式是相似的，只能轉(zhuǎn)手，不能賣(mài)回基金？
程寶問(wèn)答
