老師好，想問一下這道題最后讓求的clean price是 折現(xiàn)到2014.6.13號(hào)的PV嗎？
去年連續(xù)復(fù)利，今年教材是普通復(fù)利，那2021年5月考試的時(shí)候，我應(yīng)該用哪種方法來求解呢？
老師您好， 關(guān)于期貨與遠(yuǎn)期的區(qū)別，這里最后一條提到保證金的內(nèi)容，講義上說遠(yuǎn)期forward不需要提保證金，而期貨是需要保證金的，但是在前兩章節(jié)，中央清算機(jī)構(gòu)的那章里，說到16-20年改革，現(xiàn)在雙邊交易，終端用戶的標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)合約都要交保證金了，請(qǐng)問這兩者是否有沖突
老師好，如圖 。 這題考察買賣平價(jià)。那A的判斷基準(zhǔn)是怎么來的？
這一頁的內(nèi)容不怎么理解，上課老師也沒細(xì)講，還請(qǐng)解答。為什么bond yield大于6，要交易low coupon ,long duration的債券。以及PPT 中提到的幾種情況的交易理由
這題想要說的公式是哪條啊
不明白這題答案 公式不是P大＋P小-2P0/P0△y^2嗎
老師好，Cheapest to deliver bond 可以再詳細(xì)解釋下嗎？不太理解 如圖
老師，這題為什么這么做呀？
spot rate上升了為啥YTM就降了？它不是一個(gè)相當(dāng)于平均值的嗎
老師，能解釋一下題嗎？
視頻41分41秒，算AI為什么是12/30，而且為什么不用折現(xiàn)直接加就行
老師，麻煩解釋一下這題
老師，能解釋一下這題嗎？
上課時(shí)講的，如果保證金低于maintenance margin，trader需要補(bǔ)充保證金至initial margin。原版書這里講的為什么是補(bǔ)充至maintenance margin？
程寶問答
金程問答