請問為什么資產(chǎn)價格會與利率有正向和反向關(guān)系呢？不明白為什么會有兩種情況
老師，請問這一題可以這樣理解么？在持續(xù)貼水的市場環(huán)境中，期貨空頭會承擔(dān)額外成本，所以stackrollhedge策略會不斷承擔(dān)這個貼水成本？
cross hedge講課的時候不是說三個資產(chǎn)以上的嗎？
記得之前還有一道題，是擔(dān)心價格會下降，所以也要short futures去對沖，和這道題有什么區(qū)別嗎
102-14/32的意思不應(yīng)該是102+14/32嗎？這里為什么是102-13/32？上一題是用的+。
這個題可以詳細(xì)講一下嗎
老師，可以解釋一下wrong-way risk嗎？聽課以后還是不太能理解。此外，currency swap要交換本金但利率互換不用，所以外匯互換為什么不是規(guī)模最大的？最后，利率互換也是counterparty risk最大的嗎？
解析說其他都是 OTC的優(yōu)點, 但A應(yīng)該不是吧, OTC是定制化的不是應(yīng)該會more specified
老師，這里可以用買賣權(quán)平價公式解釋這道題嗎？
老師黑色部分為什么等于紅色部分啊，可以詳細(xì)解釋一下嗎
精 請問這里call的lower bond為什么, Max (St, K)大于等于 St而不是K; 還有Put 的lower bond, 為什么Max (St, K)大于等于 K而不是St
subordinated具體是什么
為什么FRA是收浮動支固定 這個是怎么判斷的
題中說這個合約3個月前建立 還有三個月交割 為什么T不是0.5
這道題解釋一下
程寶問答
金程問答
