金程問(wèn)答
老師您好 想問(wèn)一下 15題 那剩下的十筆現(xiàn)金流是從settlement的后一次付息到最后到期時(shí)間里有十筆是嗎 為什么算出來(lái)的pv是settlement前一次的節(jié)點(diǎn)的時(shí)候的債券價(jià)格呢
為什么歐式和美式看漲期權(quán)最大價(jià)值是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值呢
這里European put的式子老師是不是列錯(cuò)了？
19題, 以a選項(xiàng)為例 如果issue一個(gè)FRA, 付float的同時(shí)不是也收f(shuō)ixed了嗎, 那為什么這個(gè)收到的fixed不和interest rate swap中paying fixed抵消呢
請(qǐng)問(wèn)第8題可以這樣理解嗎： r rises, upward, spot 在YTM之上，選擇coupon bond的實(shí)際價(jià)值更高 r falls, downward, YTM在spot之上，選擇ZCB的實(shí)際價(jià)值更高 用變化后的r來(lái)折現(xiàn)
老師好，lindsey老師在講解題目的時(shí)候提及到了如圖橙色框的內(nèi)容，這上面有兩個(gè)rate, 一個(gè)是R一個(gè)是Future Rate, 這兩個(gè)不一樣嗎？我都有點(diǎn)搞蒙了..且為何與R反向的話Future value就偏低呢？難道是正常來(lái)說(shuō)R都會(huì)偏高嗎？煩請(qǐng)解答一下，謝謝
老師。21題英文表述，5.6%為什么沒(méi)用呢？是用and連接的
這個(gè)1500和1000不是同一時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值為什么可以直接減呢？不需要折到同一個(gè)時(shí)點(diǎn)上再減嗎？
這道題目怎么理解DV01和IO的關(guān)系？
69題，利率互換固定利率是%7，即目前的市場(chǎng)利率，然后后面又說(shuō)當(dāng)前連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是%4，這兩個(gè)利率之間有關(guān)系嗎？按照一般題目來(lái)說(shuō)市場(chǎng)利率一般就指的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧？
老師，第三題，我是這樣做的可以嗎？用17.7和16.39，算出來(lái)期貨價(jià)格是17.18<16.39，賣(mài)16.39也就是墨西哥比索期貨，買(mǎi)17.18也就是買(mǎi)入美元，美元更值錢(qián)。
第55題，老師可否再講一下各個(gè)duration和dv01正負(fù)代表什么情況，視頻里的正負(fù)關(guān)系沒(méi)聽(tīng)明白
39題，為什么老師說(shuō)，買(mǎi)入美元期貨相當(dāng)于賣(mài)出瑞士法郎期貨？
33題，老師講的如果調(diào)整日期計(jì)數(shù)為act/act情況下，為什么乘365/360？這一步?jīng)]有看懂
老師您好，這里的ST-S0是什么意思呢
程寶問(wèn)答
