請問歐洲美元期貨的settlemen是什么時候呀，比如我現(xiàn)在簽訂一份，鎖定9個月后的3-month libor，那么收益是在9個月后拿到，還是12個月后
90題，borrower借款方為什么是賣方？借款人不是應該為買方嗎，有提前償還的權利
Convertible bond是不是相對價格會較低還是return會低
第二步賣期貨是虧錢的，那應該用一步減去二步啊 為什么是相加呢[咖啡]
這道題可不可以這么做： 先算出預期的credit spread，5%*40+85%*80+150*10%=85個basis point， 然后用100/（1+4.85%）計算？
老師，這題怎么理解??？
這在考綱里嗎
這題如果用計算器按出p0怎么輸入呢，我怎么算出來是104.37，后面就算不對了
FRA都是在一開始(此題的1.5)settle的嘛？結尾處(此題的2)的算出來的數(shù)是價值value還是價格price什么的?
請問一下這道題我哪個步驟錯了呀？
為什么forward是S-K，zero coupon是K
這題怎么寫？
B floating 為什么不需要用每期折算？
?？?的第二題，新增的20份合約為什么×原來的初始保證金2000呀？這個2000不是對應之前的100份合約嗎
老師，請問這個是Δs/s整體的σ嗎？還是Δs的σ再除以s
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