B這個報價有什么關(guān)系，模型再復(fù)雜你換個人來報價就能說得清模型的收益跟風(fēng)險么？那是完全不一樣的概念啊
老師，這個題什么意思，可以講解一下么
老師好，這個知識點漏掉了，可以幫忙回憶一下么
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動的市場或危機期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險”。為什么順周期性會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
題里也沒說構(gòu)造時要成本相同啊，如圖的方法也可以算出答案是對的嗎
老師，請問從哪里可以看出，這道題問的是“美元”凸性？
這道題不太明白，能不能詳細解釋一下，為什么通過F檢驗兩個模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
請問這種題型，考試會考到嗎？課上好像沒有講到
但是這單邊的p-value不得計算嘛，還是說直接用題目上給的
這個單尾和雙尾分別怎么查表呀
老師這裏不明白為什麼切開了是10%和90%？那為什麼我不直接切5%？
3 4章學(xué)的option非線性都是統(tǒng)一用non-linear描述，這里突然出來一個non-direction。。。這一章好多這種tricky的問題，是不是這些題都是很久之前的了，做的很別扭。
精 Sortino 中的的MAR沒有指明是無風(fēng)險收益率吧？這題用Benchmark average return的收益率算不行嗎？
能解釋一下這題的3跟4嗎？
什么是結(jié)算支付風(fēng)險。什么是銀行不給C C P結(jié)算，C C P的資金都存在銀行了會怎么樣呢？
程寶問答
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