股指的標(biāo)的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進(jìn)行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標(biāo)的資產(chǎn)的種類也會影響啊？而且只能買少量的，有代表性的。
spread strategies 一般是同種期權(quán)構(gòu)造的，但是這個box spread是由兩個call和兩個put構(gòu)造的，應(yīng)該歸屬于combination strategies呀
請問報價是面值的百分比這條規(guī)定是T-bond特有的還是所有bond特有的？在題目里面應(yīng)該如何看報價是否暗含百分比形式呢？
box策略肯定有套利機(jī)會，例如比現(xiàn)在價格高的話買入必定賺，那市場上誰會去賣出呢？交易如何達(dá)成呢？ 還是說這些交易策略有什么前提假設(shè)？還是套利機(jī)會會稍縱即逝，很快會價格平衡？
老師，我看官網(wǎng)原版書有對“conversion factor”計算的要求，原版書中關(guān)于這個的例題我沒有看懂，希望老師幫我講解一下。如圖上面那句“this is rounded down to18 years and six months”是什么意思不應(yīng)該是8.5個月嗎？而且得到答案是88.92，為啥能說明conversion factor就是0.8892呢？最后，考試中會不會考conversion factor的計算，謝謝老師。
老師，這道題里由障礙期權(quán)組成的call的執(zhí)行價格是95，可題目要算的執(zhí)行價格是100，不影響嗎？
這個dollar duration的概念在哪里講過？想問一下 我看了去年的ppt 是有包涵這個部分的 但是今年的并沒有 bond market的 topic 4 和 5 是會在后面cover嗎？ 這樣根本不能聽懂耶
老師，課件這里應(yīng)該是小于號吧
為什么convenience yield 要減1
請問此處為什么payoff在T時刻（ST
老師 請問債券和證券有什么區(qū)別嗎
請問第二個是怎么理解的？
P21頁，2005年1月1日的PV是怎么計算出來的
怎么判斷是short還是long，從答案看是short。怎么判斷請明示。
老師好，關(guān)于此圖中期貨價格所對應(yīng)的始末時間點有些許疑問。如圖F線，假定我現(xiàn)在設(shè)多一個t?作為到期日，那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t?)？那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t?)？還是說，這個F線上的期貨價格對應(yīng)的始末時間的間距是一樣的？比方說間距是固定的△t, t?時間點的F就是F(t?;t?+△t), t?時間點的F就是(t?;t?+△t)。
程寶問答
金程問答
