老師請問這里折現(xiàn)用的什么公示啊，哪里講到的，謝謝
請問這題為什么沒有用9years，謝謝
關于對short hedge的理解，梁老師的說法是未來賣現(xiàn)貨而現(xiàn)在賣期貨，對于“現(xiàn)在賣期貨”這點我是存在點疑問的。對于現(xiàn)在的時點而言，不是只是做了個賣期貨的合約嗎？合約到期時資產需要進行交割了，這時候不才應該是把期貨真正地“賣”了出去嗎？如果按我剛這套理解來看的話，更像是未來同時賣出現(xiàn)貨和期貨耶??
請問，歐洲美元期貨，什么時候空頭什么時候多頭，應該怎么判斷，謝謝
老師，為什么是e的-3%，負數(shù)是怎么理解
前面說的利率是價值反向里的利率不是市場利率嗎？然后推導的每日結算使期貨價值偏低，利率價值反向所以期貨約定利率偏高，為什么這里面說的是約定利率？
空頭0時刻賣空t-bond future，到期時買入相對應債券就可以了是嗎？不是買入長期國債期貨
圖片右邊一般復利公式，M*T=1是什么意思？？不應該是T=1嗎？？
老師好, 課程老師說到圖中C這點付息日dirty price中的AI會清零, 這里不是很理解。難道不是交易日那天AI才會清零嗎？另外, 倘若我無論過了多少個付息日依然持有該債券, 不找下家交易, 這樣子是否就不會產生AI呢？
老師好，為什么說因為1.期貨逐日結算和2.期貨合約在合約期限的期初到期 這兩個原因，使得期貨利率高于遠期記錄呀
Adam老師你好, 請問如圖箭頭所指的小公式是如何得出的呢？
semi-anual coupon 10%: 這為啥不是半年的coupon rate為10%，而是半年coupon rate為5%呢？
怎么就看出age的擬合要被拒絕？不是落在置信區(qū)間了嗎？還有P不是說越小約拒絕嗎？96%怎么能拒絕
老師，這個20題，按月付息算出的現(xiàn)值比按年算的低，這就說明第一種比第二種要更值得投資不是么？
第55題怎么判斷那個是本幣 那個是外幣??？這種題型有統(tǒng)一的判斷標準嗎？謝謝老師！
程寶問答
金程問答
