金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)押題卷第2題，為什么對(duì)現(xiàn)有期權(quán)的估值是加上一個(gè)反向期權(quán)以后的凈現(xiàn)金流折現(xiàn)，這不是2個(gè)期權(quán)的合計(jì)價(jià)值嗎，為什么不用減掉反向單獨(dú)的價(jià)值，沒(méi)看懂
左邊第一個(gè)pv里的6%不用除以4嗎？
根據(jù)之前梁老師的課，short hedge其實(shí)就是long basis，圖形里s在上方并且是向上升的。那么，我long basis就是希望basis越來(lái)越大才能獲利，為什么題目里short hedge是unexpected strengthening of basis呢？
b選項(xiàng)為什么不對(duì)呢。觸發(fā)價(jià)從18到22不是更容易實(shí)現(xiàn)了嗎，那期權(quán)價(jià)格不應(yīng)該升高嗎。以及答案中5.06是如何計(jì)算的？
老師，這里收益百分之8.71的基數(shù)和支出百分之5不一樣啊，能這么相減算凈值么？感覺(jué)不太對(duì)啊
這道題怎么做呀
存款保險(xiǎn)為什么。風(fēng)險(xiǎn)越大收的保費(fèi)越高是解決辦法 這個(gè)存款保險(xiǎn)到底是什么。 聽(tīng)老師講的意思是政府出了一個(gè)政策以防銀行倒閉 來(lái)償還用戶的存款。 這個(gè)和保費(fèi)又有什么關(guān)系啊
不理解中間的分析過(guò)程？
老師， 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)75頁(yè)的PPT中，美式看漲期權(quán)為何不需要折現(xiàn)呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題老師講的時(shí)候不是說(shuō)紅利用一般福利嗎？最后怎么又用的是連續(xù)福利？如果是用一般復(fù)利的話，是用0.5/（1+3%÷12）的1/12次方嗎？
波動(dòng)互換，為什么波動(dòng)越小越賺呢？
能詳細(xì)分析一下D選項(xiàng)嗎，謝謝！
老師，為什么forward rate就是libor呢？
是我之前理解錯(cuò)誤了嗎，short future不是在0時(shí)刻賣出future，在T時(shí)刻再買回來(lái)嗎
請(qǐng)老師解釋一下，還有什么是gross notional outstanding呀？
程寶問(wèn)答
