老師，不明白為什么第100題嚴格上說應(yīng)該是-12885
請問老師，如果用轉(zhuǎn)換匯率的方式做，答案是1.1386，與書里1.1385有差異，我沒有rounding,請問為什么會這樣子差異，是不是存在錯誤，我試過如果通貨膨脹差是5%，那么算出1.0925，另外一個是1.0952，差異更大。謝謝
老師這道題麻煩講一下，謝謝
37題 利率為什么和合約價值value呈反向關(guān)系？
44題，為啥之前做模擬題的時候分母沒有減去schedule payment，考試時候到底要不要減去？
月度提前償付率的縮寫Smm怎么來的？
請問老師，這里公式cash received ，指的應(yīng)該是future deliver date 那個時候的cash對嗎?謝謝
為什么利率出現(xiàn)變動對浮動利率債券價格的影響可以忽略不計
老師，這個413題的D選項怎么理解呢？
這道題的T2和T1分別是什么呀
老師，804沒有給答案
老師，可不可以解釋一下為什么A是對的呢？ B錯在了哪里？我覺得兩個都差不多啊 然后單獨short futures 就可以使delta為負嗎？
老師，為什么答案折現(xiàn)用的是3月份，而不是6月份呢？他不應(yīng)該是從最后一個月份折過來嗎？而且它是歐式期權(quán)，不是一定要到期才能行權(quán)嗎？
我用計算機算不出這個數(shù)，麻煩寫一下按計算機的順序
65題的Libor為什么要參照2月的，是因為這是個類似的遠期合同嗎？
程寶問答
金程問答
