為何402題可以用簡單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來計(jì)算F rate；但是403缺不能用這種簡化的乘法，必須用正常的1＋rate的開次方呢？什么時候可以用簡化乘法呢？
老師是不是第8個月沒有分紅了，所以就不需要折現(xiàn)了，pay dividend in four months time 是四個月分紅一次還是只有第4個月有分紅啊
老師好，教材關(guān)于interest rate future 計(jì)算合約價格的過程如下。有兩點(diǎn)不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price過程中，減去下一期coupon的現(xiàn)值乘再連續(xù)復(fù)利，標(biāo)黃這一步有什么必要么？n2.最后一步，clean price/CF等于合約價格，clean price應(yīng)該指的是期貨的quote price，所以QB-QF*CF公式中，QF其實(shí)是合約價格報價，而不是期貨價格報價么？
請問這道題怎么做呀？
請問514題怎么理解，如果按照選項(xiàng)b，那么A收到5.6，支出libir，a的成本就成libor +0.4，但顯然a應(yīng)該是libor+0.6才對吧
老師，第20題，為什么在第二張圖里是藍(lán)框負(fù)號，雖然歐洲美元期貨是價格下跌的，但是根據(jù)前面講的會先判斷l(xiāng)ong還是short，我們這邊的選項(xiàng)里是讓我們選long或者short，就是不一定是short，為什么還是要先用負(fù)號呢，而且算出來4227前面也是負(fù)號，兩個負(fù)號加在一起就不是負(fù)負(fù)得正嘛？請老師解答，謝謝
老師，第三句話是什么意思，麻煩翻一下，謝謝。翻譯軟件上是寫“利率互換協(xié)議簽訂時的定價方法是在協(xié)議簽訂時使互換雙方的價值相等，即選擇使互換初始值為零的固定利率”，我們在做利率互換的時候，是在0時刻重新簽訂一個新的swap，定價時將這個swap價值變?yōu)?，和初始swap為0，好像意思不一致，麻煩老師再解答下，謝謝。
為什么÷(1+1%)，不能是×e^－rt
老師好，這里為什么要借錢買現(xiàn)貨呀？
老師，您好，47題問的total amount received 的時點(diǎn)是什么？默認(rèn)7月末嗎？另外在計(jì)算short future的payoff只考慮的期初到期末的期貨價值的差，為什么沒有考慮期貨實(shí)際交割的頭寸？感謝老師講解一下
老師，F(xiàn)RA的payoff是不是特指1年還是1.25年時間點(diǎn)的損益？
22題，call計(jì)算值是大于5.56，但是賣出是5，不應(yīng)該是負(fù)值選B嗎
老師好，forward的delta為1或者e^(-rt)，分別適用于各種情形呢？后者的t是剩余到期日的時間么？
為什么77題不能用這個公式做
請問這道題中為什么futures rate=100-futures price quote？這是一個公式嗎
程寶問答
金程問答
