請(qǐng)教下，我算出來結(jié)果不一樣呢
請(qǐng)問歐洲美元期貨的settlemen是什么時(shí)候呀，比如我現(xiàn)在簽訂一份，鎖定9個(gè)月后的3-month libor，那么收益是在9個(gè)月后拿到，還是12個(gè)月后
我用計(jì)算機(jī)計(jì)算怎么得到的是END?
90題，borrower借款方為什么是賣方？借款人不是應(yīng)該為買方嗎，有提前償還的權(quán)利
請(qǐng)問老師 模擬2的69題為什么新加入的債券固定端利率是8.5%，這是自己隨機(jī)設(shè)的嗎？如果這樣 我隨便設(shè)個(gè)別的答案就不一樣了啊
Convertible bond是不是相對(duì)價(jià)格會(huì)較低還是return會(huì)低
這道題可不可以這么做： 先算出預(yù)期的credit spread，5%*40+85%*80+150*10%=85個(gè)basis point， 然后用100/（1+4.85%）計(jì)算？
這在考綱里嗎
這題如果用計(jì)算器按出p0怎么輸入呢，我怎么算出來是104.37，后面就算不對(duì)了
FRA都是在一開始(此題的1.5)settle的嘛？結(jié)尾處(此題的2)的算出來的數(shù)是價(jià)值value還是價(jià)格price什么的?
請(qǐng)問一下這道題我哪個(gè)步驟錯(cuò)了呀？
這題怎么寫？
B floating 為什么不需要用每期折算？
模考2的第二題，新增的20份合約為什么×原來的初始保證金2000呀？這個(gè)2000不是對(duì)應(yīng)之前的100份合約嗎
程寶問答
金程問答