老師，牛市的情況下， 為什么short put時要選擇一個高的執(zhí)行價格，有點沒懂
為什么利率和合約價值是反向關(guān)系，可以詳細解釋一下嗎？
請問為什么AB的AI都是一樣的？第三步C再投資的錢為什么不減去第二步花的錢
請問這里為什么是max(0,k-s),而不是max(k-s,0)?
請問這里第一個式子是什么意思
這個第二步不明白，麻煩老師解釋一下
老師可以梳理一下這道題的思路嗎
老師 636 ABC選項能具體解釋下為什么嗎
settlement當天的payoff，計算為什么除以的是1+市場利率，而不是Rk呢？
pmt不是應(yīng)該是100嗎，為啥是50呢。每半年支付10%呀，1000*10%=100
這個pvi計算器怎么算的呀
習題冊510 互換初始價值是0 但為什么2年的cash flow pv=之前pv之和 1.372 而不是-1.372
1. 為什么ETFS characteristics of closed-end-fund rather than an open-end-fund?2.在hedge fund 里說hedge funds may have a lock-up period 這個屬于與共同基金的不同嗎 封閉式基金不是也有一個封閉期嗎？3 對于share of share為什么一定要兩個公司股票都買呢？只買被收購公司的股票不行嗎？4. convertible arbitrage 這個不太理解 請老師詳細講一下 5.最后老師提到的指數(shù)基金又是什么？與共同基金和對沖基金的區(qū)別是什么？為什么如果共同基金無法打敗市場就不如賣完指數(shù)基金呢？
怎么理解1 long+short有基差風險 而2 long+long卻沒有
習題冊405 為什么答案算第2年的spot rate時，第一年利率用第一年spot rate折現(xiàn)
程寶問答
金程問答