21題，還是沒看明白為什么要往9個(gè)月前折現(xiàn)，是path
33題，倉儲成本0.002為什么不是向后貼現(xiàn)而是向前呀，他不是一開始就有嗎
老師好，百題第60題，這里的swap rate為3.84，視頻老師說是“收”固定支浮動，請問swap在現(xiàn)實(shí)中的報(bào)價(jià)上有沒有規(guī)定說這個(gè)swap rate是支出的還是收入的呢？還是說只是注明了fixed rate和floating rate分別是什么，你想支出哪個(gè)收入哪個(gè)都隨你？（不然我不知道如何判斷該題的3.84到底是支出還是收入）
老師這個(gè)公式?jīng)]看懂，可以詳細(xì)解釋一下嗎，是怎么推得的？謝謝您
按前期來算，不應(yīng)該是10+1=11期嗎，看下一題就是按6+1=7算的啊
原版書里這個(gè)套利的過程能詳細(xì)講一下么
老師，32分鐘的那個(gè)例題。根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=0, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV是-620971.8675與答案不一樣呢
老師為什么在一份合約臨近到期時(shí)，交割證券報(bào)價(jià)不確定呢，short方不是在現(xiàn)貨市場交易的嗎？
老師，截圖里面的計(jì)算，我怎么按計(jì)算器都是9630970，和老師的結(jié)果9631182有差異，麻煩老師確認(rèn)一下，老師的結(jié)果是對的嗎，我好知道是否我按計(jì)算器出了什么差錯(cuò)，謝謝。
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險(xiǎn)的知識點(diǎn)，如圖這個(gè)坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價(jià)格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會在F之上？
老師好，此處畫框的日期，視頻老師說這是到期日為這天的期貨價(jià)格，請問這里是不是老師口誤了呢？這日期應(yīng)該就是表示這天的期貨價(jià)格(到期日相同)吧？因?yàn)槲铱粗v義上正向市場, 反向市場以及基差風(fēng)險(xiǎn)的曲線圖上的點(diǎn)都是表示對應(yīng)當(dāng)前時(shí)間的期貨價(jià)格噢
老師好，算式分子部分為什么還要減去0.39%，再除以32又是為啥呀，表給給出的不就是半年的利率嗎？
請問一下這個(gè)題里面，在計(jì)算固定利率和浮動利率的時(shí)候公式分別是什么，為什么這里公式里會用到e呢
為什么S0—PV（k)是遠(yuǎn)期合約價(jià)值呢
老師您好，這題怎么理解？
程寶問答
金程問答