37題的C和D選項(xiàng)，我看講義里好像沒有吧？還是我沒找到？考試考嗎？
market if touch，是說，一旦市場價達(dá)到了某個設(shè)定的值，接下來無論出現(xiàn)什么價格，都會進(jìn)行交易嗎（也就是說設(shè)定的價格和交易價沒有關(guān)系）？
老師以后能不能講步驟的時候不要講太多“能跟上么”之類的，有時候一個步驟一句這個，就思路全部打亂了，要聽幾遍才能捋清楚完整的
N和h分別是什么含義，不都是期貨對沖的比率嗎
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會F
額外收益是指什么
最后一個F=R2T2-R1T1/T2-T1是什么意思
如果標(biāo)的不是利率，那么標(biāo)的資產(chǎn)的價格在市場利率不可預(yù)測時會等于遠(yuǎn)期合約的價值嗎
老師，障礙期權(quán)的二叉樹定價，向下敲入期權(quán)，是怎么算的呢？是如果兩部二叉樹，只要折后的價格減去k或者加上k沒有到達(dá)障礙價格就是0嗎？請老師能不能出一道這樣的題 謝謝
股指期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是什么？有代表性的股票是什么意思？
老師好，為什么遠(yuǎn)期和即期利率可以一起估計(jì)？謝謝您
為什么使用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖會減少收益的波動性?不是就只有算法不一樣嗎，只是少算了中間的收益變化而已，但事實(shí)上波動依然存在??？還有對沖會計(jì)這個是啥？
老師您好，怎么判斷是receive還是pays？
老師，ccps里offsetting怎么理解？
這道題計(jì)算PUT期權(quán)的下限，用MAX(ST-K,0)，ST=遠(yuǎn)期匯率的價格，此時ST-K需要折現(xiàn)到期初的吧？如果沒有折算到期初答案是0.032373,折現(xiàn)到期初應(yīng)該是0.032239。這道題是否出題的時候沒有考慮到折現(xiàn)到期初？
程寶問答
金程問答