老師好，關(guān)于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的收斂（圖一），想問一下這里的future的到期日都是指收斂那個(gè)點(diǎn)對應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)嗎？是否就如圖二我畫的那樣呢？
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
Receive realized是什么意思呀
這里European put的式子老師是不是列錯(cuò)了？
老師好，能否解釋一下現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)=現(xiàn)貨收益x現(xiàn)貨價(jià)值呢？課上老師說結(jié)合到了CAPM的知識點(diǎn)，可感覺CAPM沒有提及到價(jià)格變動(dòng)和價(jià)值的知識點(diǎn)呢..
請問第46題這張圖橫縱坐標(biāo)都是什么
習(xí)題集611題 想讓老師幫忙解釋一下各個(gè)選項(xiàng)
請問第8題可以這樣理解嗎： r rises, upward, spot 在YTM之上，選擇coupon bond的實(shí)際價(jià)值更高 r falls, downward, YTM在spot之上，選擇ZCB的實(shí)際價(jià)值更高 用變化后的r來折現(xiàn)
請問第五題題目中沒有說明是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利，這種情況下默認(rèn)用一般復(fù)利嗎
老師好，lindsey老師在講解題目的時(shí)候提及到了如圖橙色框的內(nèi)容，這上面有兩個(gè)rate, 一個(gè)是R一個(gè)是Future Rate, 這兩個(gè)不一樣嗎？我都有點(diǎn)搞蒙了..且為何與R反向的話Future value就偏低呢？難道是正常來說R都會(huì)偏高嗎？煩請解答一下，謝謝
老師好，能否解釋一下，對于T-bond future而言，為何利率越高債券價(jià)格越低（如圖橙色框所示）？且這里的利率是指什么利率呢？是指國債自己本身的利率嗎？
老師，那D選項(xiàng)，應(yīng)該是看跌就行了吧？改成long a put就可以對沖了？
這道題目怎么理解DV01和IO的關(guān)系？
為什么這個(gè)位置要用單利呀 雖然知道不影響但還是想問問
老師好，如圖求遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式是對于long方而言。請問對于short方而言求遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式不是這樣的嗎？
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