Forward Price vs. Expected Future Spot Price麻煩詳細(xì)講解下，沒有聽懂
請(qǐng)問這兩個(gè)利率互換的估值方法推導(dǎo)過程看不懂但公式背得住可以嗎？對(duì)考試有影響嗎？
請(qǐng)翻譯并解釋這道題謝謝，OAS這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？
為什么歐洲期貨的DV01為25
老師您好，這里的賣出看漲期權(quán)圖為什么這么畫的，這里默認(rèn)是擁有s嗎，就是買入s，再賣出看漲，所以就是short put的收益圖
從2022年開始就有人說這個(gè)題目有問題，回復(fù)也說這個(gè)題目確實(shí)有問題，結(jié)果到現(xiàn)在，2年了也還沒有解決…
這題如果用rf折現(xiàn)計(jì)算器怎么按
收益的幾何平均不應(yīng)該是5%這幾個(gè)數(shù)字連乘然后開五次方嗎？？為什么是1+5%，然后連乘開五次方呢？ 沒搞懂。
請(qǐng)簡(jiǎn)單總結(jié)一下逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的不同之處？
所以這道題計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的價(jià)值時(shí)，是都把它們折現(xiàn)到0時(shí)刻了嗎？
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？交易所降低的不是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，您好，能再舉個(gè)Stop-Limt的例子嗎，謝謝
能再解釋一下A嗎
老師您好，對(duì)解答我有兩個(gè)疑問，不是說期貨價(jià)格是持續(xù)走低的嗎，怎么又趨近于現(xiàn)貨價(jià)格106了，另外題干說了，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格是保持不變的，那不應(yīng)該是買入一個(gè)不變的期貨價(jià)格（120）進(jìn)行平倉(cāng)嗎？
如果st>k答案會(huì)不一樣嗎，還是直接算資產(chǎn)價(jià)值嗎
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