請問咱們算價(jià)格的時(shí)候不都是用一般復(fù)利或者連續(xù)復(fù)利，但是這里100*（1-7%*72/365），用的是單利，而且FRA也用的單利，我記得老師說過FRM不考單利，所以現(xiàn)在對什么時(shí)候用復(fù)利，什么時(shí)候用單利，有點(diǎn)混了。
這個(gè)在基礎(chǔ)班老師講的是（S＋U）e*rt，為什么這里U不放在前面呢
老師，這個(gè)如果要這么說 forward和future都可以算呀，forward和future不是都是在期末確定收益的嗎 我懵了
算545的時(shí)候?yàn)樯妒浅?00 這個(gè)100代表啥
這四個(gè)答案不都有basis risk嗎？答案怎么把第二項(xiàng)漏掉了？不明白
老師您好，在之前的課堂中我怎么記得大部分是說forward和futures的價(jià)值大多數(shù)是與市場利率成正向關(guān)系的，只有歐洲美元期貨是與市場利率成反向關(guān)系的？ 另外不知道是否可總結(jié)下各種衍生品與市場利率的正反向關(guān)系呢？
老師，這道題out of money 的計(jì)算理解不了，此時(shí)對方應(yīng)該不行權(quán)呀
麻煩老師解釋一下這道題吧，不太理解題目是什么意思，為啥要這樣算
issuer a fixed note表示支固定 但是上一題說borrow a fixed 也表示支固定 兩者沖突?。?
我怎么覺得這個(gè)沒講過啊
所以只要在題目中出現(xiàn)t bond的時(shí)候都按面值100000算嗎
老師能教一下怎么樣按這個(gè)計(jì)算機(jī)嗎，就從一開始的計(jì)算等額本息到后面查詢每月還款的本金和利息的步驟
如何理解交易賬簿由市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求來約束，銀行賬簿由信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求來約束？那么交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該由信用風(fēng)險(xiǎn)資本還是市場風(fēng)險(xiǎn)資本來約束？
為什么美式期權(quán)的期限越長，價(jià)格就越高？如何理解期限越長，可選擇的余地就越多，價(jià)格就越高這句話？這是推導(dǎo)出來的嗎？
為什么upward sloping yield curve 是長期yield高？
程寶問答
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