金程問(wèn)答
subordinated具體是什么
為什么FRA是收浮動(dòng)支固定 這個(gè)是怎么判斷的
題中說(shuō)這個(gè)合約3個(gè)月前建立 還有三個(gè)月交割 為什么T不是0.5
這道題解釋一下
我想問(wèn)一下，這題并沒(méi)有說(shuō)是哪一個(gè)月的本金，然而每個(gè)月的本金都不一樣，此時(shí)分母的balance-計(jì)劃還的本金，應(yīng)該怎么確定呢，為什么是第一個(gè)月。
老師這些公式字母意思是我寫(xiě)的這些嘛，這些公式都要記下來(lái)嘛
老師，連續(xù)復(fù)利時(shí)這個(gè)題中債券三個(gè)時(shí)期的折現(xiàn)能不能用計(jì)算器一次操作完成。我每次求時(shí)只能分別求在相加。想問(wèn)一下如果能的話怎么用計(jì)算機(jī)一次操作完成
這道題算儲(chǔ)存成本現(xiàn)值為啥要用連續(xù)復(fù)利啊，不是說(shuō)每月月初付嗎？那是不是應(yīng)該用一般復(fù)利的就行？
能解釋一下嗎，不了解一對(duì)一對(duì)沖和滾動(dòng)對(duì)沖的區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)B：The funds are identified with individual employees，是指什么意思
European put option的lower bound的公式是max（PV(K)-S0，0），題目中現(xiàn)在的匯率就是0.665，我理解為S0就是0.665，為什么還要折現(xiàn)呢？為什么不是K（即0.688）折現(xiàn)為PV（K），即0.688*e^-（1%-4.5%）*5/12。最終計(jì)算結(jié)果為0.688*e^-（1%-4.5%）*5/12-0.665=0.331
這道題，如果用公式計(jì)算，里面就會(huì)有一個(gè)負(fù)號(hào)，是不是不同判斷題意，都能確定這就是一個(gè)short？
老師，我用VALUATION的公式 F-K/ (1+R)的T冪 ， F=110 K 105 R 0.04 T=5/12 得到的是4.918.。。 是不能用這個(gè)公式？
為什么近月價(jià)大于遠(yuǎn)月就是downward呢？
這里的call option或者put option的意思是什么呢？是指生效以后的期權(quán)形式？
程寶問(wèn)答
