題目里說seasoned 5.5%的security，那究竟是按季度付息還是按月付息？ 怎么去判斷呢？
精 老師請講下這道題，還有260000是怎么計算出來的
這個題最后問的是啥不是PRN嘛，為啥還要考慮提前償付率啊
calendar spread與vertical spread有什么區(qū)別？
為什么interest rate swap最后要交換principal？而且為什么浮動利率是在0.25時刻swap別的時刻為什么不交換了呢？
我有疑問為什么說Dv01負(fù)看成出售債券？雖然我知道DV01為負(fù)代表利率與債券價格為同向關(guān)系
為什么不可以理解成15年未提前償付的概率？
題目說一個投資管理者有一千萬36份的標(biāo)普五百指數(shù)，所以對沖的話要short36份合約
為什么portfolio A的價值就是9萬乘以8？沒說9萬是單只的價格??？而且也沒說A B C是等權(quán)重的
精 theories of the term structure的知識點有什么 可以附上講義嗎
為什么是三份合約不是一份？可以仔細(xì)講解這部分嗎？
這道題只問的是利益最大化，B為什么錯呢？A/B選項里面的利益都是最大化，且損失都可以預(yù)測
老師好，計算Floating的價值時，為什么只折現(xiàn)下一個付息期日的利息？另外T為什么等于0.25呢？面值100不知道1.25年嗎？
久期不是應(yīng)該本來就是負(fù)的么
半年的話為什么不是37500*2，選B啊
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