講義上說tracking error有兩種算法，一種是均值，一種是標(biāo)準(zhǔn)差，怎么判斷題里面給的是哪種呢
老師 這兩個(gè)公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，兩個(gè)問題，1）對(duì)于A選項(xiàng)，不能說做derivatives的目的是要transfer或mitigate吧？這倆本來就不是一個(gè)意思啊，這不也是考點(diǎn)嘛？做derivatives只能mitigate吧（transfer是轉(zhuǎn)移給機(jī)構(gòu)eg.保險(xiǎn)）？2）B選項(xiàng)怎么做對(duì)沖還能影響機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)呢？能增加/改變現(xiàn)金流是因?yàn)橘I賣交易嘛？
為什么funding liquidity risk是對(duì)的呢？問題出現(xiàn)之后大家不買ABCP轉(zhuǎn)入潤(rùn)去國(guó)債市場(chǎng)，市場(chǎng)沒有ABCP的流動(dòng)性，應(yīng)該是market liquidity risk才對(duì)吧？
Asset-liquidity risk 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于Liquidity Risk里面嗎？能否簡(jiǎn)單講解一下這種風(fēng)險(xiǎn)類別的特征，謝謝！
為什么沒用到無風(fēng)險(xiǎn)利率，公式里不是beta*[E(Rm)-Rf)]嗎？
D為什么是錯(cuò)誤的？只要對(duì)客戶是適合的為啥不行呢？
所以限制這一部分到底要不要掌握 考綱不做要求的東西為什么會(huì)在強(qiáng)化段的內(nèi)容里出現(xiàn) 這個(gè)內(nèi)容基礎(chǔ)段是完全沒出現(xiàn)過的。這強(qiáng)化短的內(nèi)容不是實(shí)時(shí)更新的嘛 我現(xiàn)在很懷疑這強(qiáng)化段內(nèi)容的質(zhì)量
選項(xiàng)A，transfer, avoid, retain是三種不同的情況，不懂題干說to transfer when avoid and retain是想表達(dá)什么，這三點(diǎn)完全沒有to的關(guān)系啊
請(qǐng)問這個(gè)信息告訴什么機(jī)構(gòu)比較合適呢
請(qǐng)問volitity和 variance是什么關(guān)系，這里cov為什么為0
跟信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有什么關(guān)系？
這題沒有視頻講解么？
cdo和clo這者有什么區(qū)別？資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池已經(jīng)打包賣給spv了，為什么銀行會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？
CAPM模型跟均值和方差有什么關(guān)系？
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