portfolio's alpha和jensen‘s alpha 是同一個alpha，對吧？
B和D解釋一下吧
老師，可以說一下CAPM模型全部的假設(shè)嗎？謝謝老師
你好 老師 這個c哪錯了 不是風(fēng)險和效益最優(yōu)時候的線 叫有效前沿嗎
老師 想問一下c的意思。就是說因為很多人都買了securtization，導(dǎo)致利率變低的意思是嗎
你好老師 這個c是什么情況
老師，能否解釋一下，題目里 benchmark return 和IR公式里的 E(RB) 有什么區(qū)別？E(RB)為什么可以用CAPM計算？
老師，這里為什么不是23份合約？這里只是講了數(shù)量，多少份合約，為什么要牽扯到價格？本來需要對沖的數(shù)量也是基于1.5million gallon的量，而不是總價值
ETF的申贖不是一籃子對應(yīng)資產(chǎn)么？贖回不需要保留這些資產(chǎn)來應(yīng)對嗎？
信息比率IR的分子和跟蹤誤差的具體有啥差異？
最后一步的權(quán)重錯了吧，0.4和0.6才對吧，算出來沒有答案??？
sortino ratio的公式怎么代入得？
還是不太明白，德國金屬公司有一個long forward的頭寸，那么它應(yīng)該是要追求一個P下降時能獲利的對沖，也就是long hedge，此時short the basis，回報是- F0-(St-Ft)，當(dāng)St
接上面的問題，已經(jīng)我看其他人的問題的回復(fù)，用capm計算的時候，說因為沒有無風(fēng)險收益率，所以默認(rèn)為0。但是老師的視頻里面出現(xiàn)用APT計算時候的公式現(xiàn)實無風(fēng)險利率是6。能不能請完整解答一下用APT和用CAPM兩種方式的解答過程啊，已經(jīng)使用的數(shù)據(jù)來自哪里，為什么選這個數(shù)據(jù)也請詳細(xì)講解一下。這道題太多困惑了。
老師在解釋A選項時候的公式是哪里的？
程寶問答
金程問答
