市場風(fēng)險定價等于CML的斜率嗎
粉紅色線的這句話是什么情況呢，下表顯示的計算后也不是0.5%
出售assets來融資，為什么不是market risk。既然需要maintaining a constant leverage ratio，為什么不是margin loss
第三個說法中，roll return 當(dāng)oil backwardition（石油價格高于期貨價格）是賺錢的，德國金屬公司是通過開短期期貨的多頭來對沖長期合約的空頭，當(dāng)期貨價格上升時候才是賺錢的吧？這個說法正好反了吧？。
老師，能解釋一下這道題嗎
老師 這題能幫忙解釋一下嗎
Could expain what is OTD model?Thanks
沒看懂這題，題目不是已經(jīng)給了Dow的forcast了嗎？
LTCM，他short US government bond，這個行為是收固定利息還是付固定利息？
老師 沒看懂sharp ratio 為什么不變？
SML和capm是一個概念嗎？
為什么， capm算出來比sml低，怎么還高估了
這個題到底是除4還是5？
B選項錯在哪里了，BP不是趨近于卡方分布嗎？只是查卡方分布的表？
這里的答疑說系統(tǒng)性風(fēng)險不能消除，那么A選項不正是說了只能應(yīng)用于非系統(tǒng)性風(fēng)險不能用于系統(tǒng)性風(fēng)險，為什么A還是錯的
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