金程問(wèn)答
B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了，BP不是趨近于卡方分布嗎？只是查卡方分布的表？
這里的答疑說(shuō)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能消除，那么A選項(xiàng)不正是說(shuō)了只能應(yīng)用于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能用于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么A還是錯(cuò)的
這里的var是正值，不是盈利嗎，為什么老師說(shuō)是虧損？
這個(gè)公式是怎么來(lái)的
請(qǐng)總結(jié)一下四個(gè)原則的要點(diǎn)信息。
第四行的Rf是否有誤，感覺(jué)應(yīng)該是MAR
這個(gè)答案的出處可以說(shuō)明一下嗎？似乎是原版書(shū)的原文？可以貼圖看一下嗎？
為什么a的公式里面的E（rm）可以使用8%，這里的8按照題目的說(shuō)法不是beach mark嗎？
能講一下相關(guān)系數(shù)與公式里beta之間的關(guān)系嗎
老師您好！請(qǐng)問(wèn)考試會(huì)出這么不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念}目么？Residual Risk我覺(jué)得是Tracking Error Volatility，但用Fund A(9.3%-7.4%)/(15.3%-14%)的話得出來(lái)是1.4!=0.8，我就一直在考慮是否Fund和Benchmark Portfolio有相關(guān)性
老師您好，正?？荚嚂?huì)出這種題嗎？沒(méi)有任何背景直接給你來(lái)一道案例題
Ul 是 unknow unknowns 么？第一個(gè)是Know 指什么
三個(gè)問(wèn)題。特定風(fēng)險(xiǎn)是指的哪些非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？國(guó)際形勢(shì)自然災(zāi)害這些不是可以依靠保險(xiǎn)對(duì)沖點(diǎn)嗎？非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有啥例子嗎？
為什麼A不對(duì) , Capm也是基於Risk Averse的
老師這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?。客耆珱](méi)印象……能說(shuō)說(shuō)嗎 完全不懂
程寶問(wèn)答
