老師好， QBP是指結(jié)算日當天可選擇購買的債券價格，QFP是指期貨合約在結(jié)算日獲取的收益嗎？ 從字面上看，老是覺得他們不在同一時刻，價值是不是不能直接相減？ 為什么計算CTD時用 QBP-QFP*CF，而不再需要對QFP進行折現(xiàn)呢？
障礙期權(quán)里的有效和失效是什么意思？是指觸發(fā)行權(quán)或者不行權(quán)嗎？好像也不對……怎么理解？
初始價格減去累計損失后正好等于 maintenance margin level，也會接到margin call嗎？
這里的both funds charge 2 plus 2%看計算過程應該是指兩個fund加起來charge 2 plus 2%，但自己看題目的時候誤以為是兩個fund都各charge 2 plus 2%，如果是后者這個意思請問題目是怎么表達的？有相關(guān)題目例子嗎？謝謝
為什么這道題一開始的儲存成本要折現(xiàn)？
老師，gap option中當payoff是負值時可以不行權(quán)吧？如果不行權(quán)，為什么還存在payoff負值的情況呢？
老師您好，請問這張圖里面的兩個折現(xiàn)因子是怎么來的，題目直接給的嗎？另外，收到保費概率的三個數(shù)據(jù)怎么算的？謝謝
請問這道題怎么算？
此題目中如何分辨行權(quán)價k (42)和put option 的價格(1.06)
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
請問原版書上標紅色的怎么理解？
老師好，想了解一下，現(xiàn)實中買入股票期貨的人一般是出于何種動機？當然我也理解是為了賺錢，但如果是看漲的話，我直接買入股票現(xiàn)貨，等股票漲了后再賣出不一樣也是賺到錢嗎？相比之下，買入股票期貨有什么特別的優(yōu)勢或者其他值得青睞的地方呢？
老師 請問債券和證券有什么區(qū)別嗎
老師 cost of carry 模型是什么 麻煩解釋一下
請問為什么ST折現(xiàn)到t時刻自動變成St？股票價格可能上漲也可能下跌，且上漲/下跌的幅度不一定等于折現(xiàn)率呀？
程寶問答
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