這個答案是不是有問題，生產(chǎn)商不是未來要賣，也有就現(xiàn)在持有么？那對沖應(yīng)該是SHORT啊，為啥是BD兩個答案
能仔細講講這道題目嗎？沒聽懂，，，
老師您好，債券報價的模式可以幫忙細致總結(jié)一下嗎，自己還是昏亂，十分感謝！
主要是這個解釋不是很懂。負相關(guān)的時候future rates不是小于forward rates嗎
這道題跟楊老師講的基礎(chǔ)課思路不一樣，用的什么公式啊
這個利率確定日和settlement應(yīng)該是一天吧，也就是t1的那天嗎
這題是不超綱了
這道題的概念不是在這節(jié)講義里面的吧？
老師 這里forward rate 就是遠期的執(zhí)行價格么？還是現(xiàn)在看到的預(yù)期的遠期匯率。有點暈
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關(guān)性有關(guān)，正相關(guān)情況下future>forward，題目里沒提到正負相關(guān)，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說公式什么情況下有用？
老師，今年會考這樣計算嗎
可以解釋一下c選項嗎 還有對沖只是為了降低風(fēng)險嗎 a選項所說的投機者和套利者不是降低風(fēng)險的目的吧
為什么是B選項呢 錯選D
為什么做short hedge是long basis呢
這題帶有太重的出題人的主觀性了。A和B都可以對呢
程寶問答
金程問答