金程問(wèn)答
convenience yield是有利的噢，所以才是除，在分母。不利的只有storage cost 用S減掉就好了。
為什么一定要折現(xiàn)啊
完全沒(méi)懂啊。應(yīng)計(jì)利息怎么一會(huì)兒加一會(huì)兒減的，到底應(yīng)計(jì)利息應(yīng)該是誰(shuí)來(lái)拿，是買(mǎi)方還是賣(mài)方？
這題不會(huì)做，請(qǐng)老師解答，謝謝。
這題什么公式，怎么完全沒(méi)印象
這里寫(xiě)的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
這個(gè)擇時(shí)交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
這個(gè)題的期貨的價(jià)格求解沒(méi)看懂，能手寫(xiě)一下具體是怎么算的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師是否可以理解為：這些風(fēng)險(xiǎn)都是CCP會(huì)面臨的，但是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，更容易直接體現(xiàn)出來(lái)的時(shí)清算風(fēng)險(xiǎn)
cost of finance bond是什么意思，為什么減去2.96，這個(gè)2.96咋來(lái)的？
t-bill、eurodollars future都是類(lèi)似的報(bào)價(jià)方式，里面的R都是這么如題目里用遠(yuǎn)期匯率算出來(lái)的么？
關(guān)于不同債券的報(bào)價(jià)方式是否可講解下？
老師，enter不等于long是不是。
第四個(gè)選項(xiàng)沒(méi)懂，能做解釋么？
要怎么判斷對(duì)錯(cuò)呢 有這些strategies的總結(jié)嗎 感覺(jué)看了講義依然不能判斷出來(lái)
程寶問(wèn)答
